形考任务一
试卷总分:100 得分:100
1.借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易另一方遭受损失的可能性。这种风险指的是（ ）
A.操作风险
B.流动性风险
C.系统性风险
D.信用风险
2.一家投资机构购买了一定规模的外汇，旨在获取套汇价差或者套取利差，若汇率突然暴跌，该机构就将遭受巨大损失。这种损失是因为金融风险对（ ）造成了危害。
A.对经济单位的危害
B.对金融与经济系统的危害
C.对国家的国际地位的危害
D.对社会稳定的危害
3.经济主体应该考虑如何以（ ）来防范金融风险。
A.更高的成本
B.更低的成本
C.零成本
D.不考虑成本问题
4.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（ ）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。
A.希克斯
B.马柯维茨
C.罗伯特?希勒
D.尤金·法玛
5.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方式出现了。这些现象被称为（ ）
A.新金融现象
B.金融自由化现象
C.金融行为证券化现象
D.金融扩大化现象
6.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（ ）。
A.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境
B.为金融机构树立良好的形象
C.规范金融市场秩序
D.有利于经济主体提前采取预防措施
7.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（ ）。
A.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能
B.金融风险容易造成财政政策的扭曲
C.金融风险容易造成货币政策的扭曲
D.使社会总投资和消费水平受到牵制
8.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（ ）。
A.价格风险
B.汇率风险
C.系统性风险
D.利率风险
9.经济主体由于国家政治、经济、社会等方面的重大变故而遭遇损失的可能性，称之为（ ）。
A.价格风险
B.法律风险
C.系统性风险
D.国家风险
10.商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是（ ）
A.流动性风险
B.汇率风险
C.系统性风险
D.利率风险
11.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（ ）。
A.基准利率
B.普通市场利率
C.风险市场利率
D.LIBOR
12.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（ ）。
A.期限错配风险
B.收益率曲线风险
C.基差风险
D.期限调整风险
13.（ ）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。
A.远期利率协议
B.利率互换
C.利率期货
D.利率期权
14.由于利率是金融市场的基础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（ ）的特征。
A.全局性
B.传导性
C.扩张性
D.风险性
15.收益率曲线是指由（ ）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。
A.股票
B.期货
C.债券
D.存款
16.（ ）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。
A.债券期权
B.利率互换期权
C.利率期货
D.利率互换
17.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（ ）
A.基准利率
B.普通市场利率
C.风险市场利率
D.LIBOR
18.（ ）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。
A.期限错配风险
B.收益率曲线风险
C.基差风险
D.期限调整风险
19.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（ ）的特征。
A.全局性
B.传导性
C.扩张性
D.风险性
20.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（ ）的特征。
A.全局性
B.传导性
C.扩张性
D.风险性
21.金融资产市场价格变动的影响因素很多，包括（ ）。
A.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动
B.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化
C.整个国家经济增速的突然变化
D.投资者对发行这些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化
22.金融风险的危害主要表现在哪些方面（ ）。
A.对经济单位的危害
B.对金融与经济系统的危害
C.对国家的国际地位的危害
D.对社会稳定的危害
23.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括（ ）
A.员工是否有资金链和价值链衔接意识
B.员工是否有严肃对待业务，防范操作风险意识
C.高层管理者是否注重资本积累，防范资本充足率不足的意识
D.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率，避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识
24.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（ ）。
A.证券市场的价格风险
B.金融机构的汇率风险
C.金融机构的信用风险
D.利率风险
25.一般来讲，金融资产市场价格的变动包括（ ）等资产市场价格的变动。
A.市场利率
B.汇率
C.股票
D.债券
26.基准利率一般包括哪三种（ ）
A.中央银行与商业银行之间的央行票据利率
B.再贴现利率
C.商业银行之间的同业拆解利率
D.公司债券利率
27.利率风险管理的发展趋势是（ ）
A.量化工具愈发重要
B.日常管理成为重点
C.市场联动更加明显
D.管理越来越难
28.利率风险一般具有哪些特征（ ）。
A.全局性
B.传导性
C.扩张性
D.风险性
29.利率风险管理的工具主要有（ ）
A.远期利率协议
B.利率互换
C.利率期货
D.利率期权
30.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪三种（ ）
A.伦敦银行间同业拆借利率
B.新加坡银行间同业拆借利率
C.香港银行间同业拆借利率D.中国上海银行间同业拆借利率
31.信用风险与金融业共生共存，哪里有从事金融业务的当事人和业务，哪里就会有信用风险。（ ）
32.金融风险不会对经济单位、金融与经济系统、国家的国际地位和社会稳定构成危害。（）
33.从事金融活动或直接从事金融业务的金融机构的各级管理者和员工都需要具有金融风险的防范和管理的意识。（ ）
34.20世纪70年代以前，各国实行的是浮动汇率制度，因此汇率风险成为主要风险。（ ）
35.金融风险一般具有普遍性、不确定性、隐蔽性、扩散性、可控性和两面性特征。（）
36.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。（ ）
37.期限调整风险的根源是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（ ）
38.利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（ ）
39.利率并不是单个金融资产的价格，而是一个完整金融资产的价格体系。（ ）
40.再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（ ）
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