大工21春《金融风险管理》在线作业1
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（）。
A.微观金融风险
B.欺诈风险
C.政策风险
D.系统性风险
2.风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线？（）
A.E（r）=0.15；标准差=0.20
B.E（r）=0.15；标准差=0.10
C.E（r）=0.10；标准差=0.10
D.E（r）=0.20；标准差=0.15
3.（）是指管理层和股东之间存在的潜在冲突。
A.代理问题
B.多元化问题
C.流动性问题
D.清偿能力问题
4.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。
A.吸引消费者
B.安抚股东
C.抵消债务
D.对冲风险
5.A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
6.货币市场的最小组成部分是（）。
A.回购协议
B.小面额定期存单
C.存款储蓄
D.商业票据
7.同市场指数基金相比，大多数积极管理的共同基金（）。
A.在所有年份都可以取得高于市场收益率的报酬
B.在大多数年份可以取得高于市场收益率的报酬
C.其回报率超过指数基金
D.一般不能跑赢大市
8.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，（）最不可能被评估。
A.投资者先前的投资经验
B.投资者的财务安全程度
C.投资者乐意接受的收益水平
D.投资者对损失的态度
9.下列哪项不属于货币市场工具？（）
A.短期国库券
B.可转让大额存单
C.商业票据
D.长期国债
10.无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，β值为1.2的证券X的预期收益率等于（）。
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)
11.下列说法正确的是（）。
A.信用风险又被称为违约风险
B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险
C.信用风险存在于一切信用交易活动中
D.违约风险只针对企业而言
12.商业银行面临的外部风险主要包括（）。
A.信用风险
B.市场风险
C.财务风险
D.法律风险
13.现代金融风险管理的基本内容是（）。
A.信用风险
B.政策风险
C.法律风险
D.市场风险
14.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括（）。
A.资产证券化
B.呆坏账核销
C.债权出售或转让
D.债权转股权
15.金融风险管理的目的主要应该包括（）。
A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全
B.保证金融机构的公平竞争和较高效率
C.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
D.维护社会公众的利益
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.凹性效用函数表示投资者希望财富越多越好，但财富的增加为投资者带来的边际效用递增。
17.我国实行的是分业监管的金融监管体制。
18.控制金融风险就是尽可能消除风险。
19.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。
20.相关系数越高，表明越有可能降低风险。
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