形考任务三 试卷总分:100 得分:100 1.金融机构对某一项业务实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，称为（ ） A.现实的流动性 B.潜在的流动性 C.一般的流动性 D.特殊的流动性 2.对于商
形考任务三
试卷总分:100 得分:100
1.金融机构对某一项业务实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，称为（ ）
A.现实的流动性
B.潜在的流动性
C.一般的流动性
D.特殊的流动性
2.对于商业银行而言，银行以较低的成本适时获得所需资金的能力指的是（ ）。
A.资产的流动性
B.负责的流动性
C.资本充足率的流动性
D.同业拆借的流动性
3.当金融机构的资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不匹配时，就出现了（ ）。
A.资产负债期限结构失衡
B.资产负债质量结构失衡
C.操作性问题
D.金融政策突变
4.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动转账的账户指的是（ ）。
A.协定存款账户
B.股金汇票账户
C.定活两便存款账户
D.货币市场存款账户
5.各项贷款与总资产比率、流动性资产与总资产比率等指标反映的是（ ）。
A.资产与负债关系的比例指标
B.资产结构的比例指标
C.资产质量的比例指标
D.负债结构的比例指标
6.由于不充足的市场深度或由于市场中断，基金不能或者无法轻易地以目前的市场价格或与之相近的价格变现所拥有的证券。这种基金公司的流动性风险来自于（ ）
A.证券发行
B.证券交易
C.证券资产变现
D.投资者赎回风险
7.对于商业银行而言，银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力指的是（ ）。
A.资产的流动性
B.负责的流动性
C.资本充足率的流动性
D.同业拆借的流动性
8.（ ）的流动性是指现实资产在不发生损失或少发生损失的情况下迅速变现的能力。
A.资本
B.筹资
C.资产
D.负债
9.当负债大于资产时便会出现资金盈余，这种情形下不会产生流动性风险，但隐含（ ）。
A.信用风险
B.利率风险
C.操作风险
D.市场风险
10.商业银行出售自己所拥有的办公大楼以及其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。这种增加资产流动性的做法称为（ ）
A.增加存款
B.减少贷款
C.资产证券化
D.售后回租安排
11.巴塞尔委员会2006年10月规定了有效监管体系应遵守的（ ）条原则。
A.10
B.20
C.25
D.30
12.采用调查问卷的方式，将金融机构经营状况的有关资料信息和调查问卷发给若干名专家。风险管理人员收集整理专家意见，并将结果再反馈给专家，通过多次的交流与沟通，全面收集有关操作风险信息，识别操作风险。这种操作风险的识别方法是（ ）
A.流程图分析法
B.专家意见法
C.风险树图解法
D.模型分析法
13.标准法将银行业务分为8个业务条线，同时为每个业务条线提供特定系数β，以此来处理基本指标法中缺乏风险敏感度的问题。这种操作风险的计量方法是（ ）
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.损失法
14.通过业务检查、行为排查手段，对操作风险进行的监测属于（ ）。
A.质量监测
B.模型监测
C.技术监测
D.人工监测
15.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（ ）
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.损失法
16.采取图解的形式，将操作风险逐层分解，以找出金融机构所承受操作风险的具体形态，并对其引起的原因进行分解的一种分析方法。这种操作风险的识别方法是（ ）
A.流程图分析法
B.专家意见法
C.风险树图解法
D.模型分析法
17.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于（ ）。
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.操作风险
18.在履行对特定客户的职责（包括受托和适宜性要求）的过程中，由于非主观故意的失误、自然因素或产品设计而造成的损失。这种风险属于（ ）
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.操作风险
19.根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（ ）
A.流程图分析法
B.专家意见法
C.风险树图解法
D.模型分析法
20.银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（ ）
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.损失法
21.流动性风险是由资产和负债的（ ）差异引起的。
A.差额
B.期限
C.盈余
D.紧缺
22.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（ ）。
A.资产
B.负责
C.资本充足率
D.同业拆借
23.证券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（ ）。
A.发行
B.交易
C.投资
D.上市
24.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（ ）
A.保持足够的准备资产
B.合理安排资产的期限组合
C.持有尽可能多的现金
D.持有尽可能少的贷款
25.对于一些原本流动性较差的资产，商业银行要通过多种形式增加其流动性。常见的两种做法是（ ）
A.增加存款
B.减少贷款
C.资产证券化
D.售后回租安排
26.操作风险识别的步骤包括（ ）
A.确定具体类别
B.分析可能产生的危害
C.识别关键诱因
D.分析逻辑关系
27.现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（ ）。
A.情景分析
B.计分卡
C.因果网络（贝叶斯决策模型）
D.操作风险自评估
28.操作风险的监测主要通过哪两种手段进行（ ）。
A.质量监测
B.模型监测
C.技术监测
D.人工监测
29.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（ ）。
A.损失分布法
B.内部计量法
C.计分卡法
D.标准法
30.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（ ）
A.人员因素引起的操作风险
B.内部流程引起的操作风险
C.系统缺陷引起的操作风险
D.外部事件引起的操作风险
31.如果交易者能够按有利的价格迅速完成一定量的某种资产的交易，就表明市场流动性好。（ ）
32.相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。（ ）
33.基金公司流动性风险的大小取决于两个方面的因素：从资金供给的角度看，取决于股票市场和货币市场；从资金需求的角度看，取决于基金持有人的结构。（ ）
34.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（ ）
35.商业银行的流动性风险具有外生性。（ ）
36.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（ ）
37.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（ ）
38.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（ ）
39.金融机构进行操作风险缓释，主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（ ）
40.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。（ ）
